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Voici les variables d'ECTS. Vous trouverez les références aux deux livres ECTS, rouge pour la version de 1993 et vert pour la version de 1999.

    FAIRE ATTENTION A LA CASSE DE LA SYNTAXE, UNE SYNTAXE EN MINUSCULE N EST PAS LA MEME QU UNE MEME SYNTAXE EN MAJUSCULE ! ICI TOUT PARTICULIEREMENT PUISQUE LES NOMS DE VARIABLES CONTIENNENT PARFOIS DES LETTRES EN MINUSCULE ET EN MAJUSCULE

c cg coef crit errvar fit hat HCCME INTTOL invhess invOPG lhat linestyle lt maxintiter maxiter ninst niter nobs noquestions nreg numdigits oir PI precision PwX R2 R2c res retcode savegnu seed showint showprogress sse ssr sst stderr student SVDU SVDV SVDW TOL vcov XtPwXinv XtWAWtXinv XtXinv ybar

c:
pages 6 25 , pages 19 78
constante du modèle (variable iota); l 'ajouter parmi les régresseurs (voir exemple)
CG:
page 44 , pages 27 30 37 41 47 80
Contribution au gradiant. Cette variable est créée par les commandes ml et nls (matrice X(beta))
coef:
pages 8 22 32 40 44 49 , pages 31 36 43 47 66
coefficients estimés par la dernière régression voir exemple
crit:
page 49 , pages 30 37 43 47
Cette variable contient la valeur minimale de la fonction critère. Elle peut être affichée durant le calcul par showprogress. A Noter: quand on fait une estimation par maximum de vraisemblance, la valeur de crit est supérieure à la valeur suivante de newcrit. En fait, ECTS fait la minimisation de l'opposé de la fonction critère. Toutefois, le résultat est correct dans le fichier de résultats.
errvar:
pages 8 22 32 40 , pages 31 46
variance estimée de la régression
fit:
pages 8 22 32 40 , pages 6 31
série qui contient les valeurs ajustées de la régression 
voir exemple
hat:
pages 8 32 33 36
Série contenant les (T2-T1+1) éléments diagonaux de la matrice Px.
Voir section 1.6 du livre de Davidson & Mac Kinnon
HCCME:
page 47
Estimateur de la matrice de variance-covariance robuste l'hétéroscédasticité
INTTOL:
pages 22-24
Détermine le critère de convergence employé par l'algorithme d'intégration numérique. Voir int.
Les itérations s'arrêtent quand la valeur calculée de l'intégrale diffère de moins de INTTOL d'une itération à la suivante, ou quand maxintiter itérations ont été effectuées, même si la convergence n'est pas acquise.
invhess:
pages 36 39 43
Lors d'une estimation par maximum de vraisemblance, c'est la matrice de covariance estimée.
Pour mlhess, invhess est l'inverse de la vraie Hessienne plutôt qu'une approximation, contrairement à ml.
invOPG:
page 37
après mlopg, donne la matrice de covariance estimée; peu fiable.
lhat:
page 44 , page 37
log de vraisemblance maximisé.Somme des contributions à la fonction critère, évaluées en teta chapeau. Cette variable est calculée par ml.
linestyle:
pages 7 8 81
C'est une option de la commande plot . Elle permet d'indiquer si les points du graphe sont connectés par des segments ou pas. Par défaut, les points sont non liés. Si on donne la valeur 0, les points seront non liés par des segments, par contre si on donne une valeur positive à cette variable, ils le seront
Par exemple, pour avoir une courbe faite de segments insérer la ligne
set linestyle=1
et pour que cette même courbe soit faite de points, ne rien ajouter ou taper
set linestyle=0.
lt:
page 44 , page 37
vecteur de contribution à la fonction critère, évaluée en teta chapeau. Mis à jour par la fonction ml.
maxintiter:
pages 22-24
Détermine le nombre maximum d'itérations de l'algorithme d'intégration numérique. Voir int.
maxiter:
page 40 , pages 26-27
Pour les estimations non linéaires, indique le nombre d'itérations maximal que l'ordinateur effectuera. la valeur par défaut est 20. On peut la modifier de la façon suivante:
set maxiter=100
pour permettre à ECTS de tourner jusqu'à 100 itérations. Sa valeur par défaut est 20.
ninst:
page 22 , pages 32 47
variable indiquant le nombre d'instruments. Variable calculée par la fonction iv.
niter:
pages 40 44 49 , pages 32 37 43 47
Pour les estimations non linéaires, indique le nombre d'itérations qui ont été nécessaires à la convergence de l'algorithme de minimisation.
nobs:
pages 8 22 40 44 , pages 32 36 47
nombre d'observations, n
noquestions:
page 27
Si une optimisation ( nls, ml, gmm ) n'est pas terminée à la suite de maxiter itérations, ECTS s'arrête et demande:
n iterations sans convergence. On continue (Y/N)?
Si on répond N, la commande s'arrête. noquestions permet d'arrêter automatiquement la commande après maxiter itérations sans poser cette question. Cette commande est valide si noquestions est différent de 0.
nreg:
pages 8 22 40 44 49 , pages 32 36 43 47
variable indiquant le nombre de régresseurs, k
numdigits:
pages 97-99
nombre de chiffres à gauche de la virgule. (ects 3.3)
oir:
page 32
variable fournie par iv et nliv
PI:
page 8
3.14 etc... Valable à partir de la version 3 d'ECTS.
precision:
pages 97-99 101 102
détermine le nombre de chiffres après la virgule. Sa valeur par défaut est 6.
PwX:
page 32
Matrice créée par iv qui correspond à la matrice de projection des instruments par la matrice x.
R2c, R2:
pages 8 32 33 40 , page 78
R2 centré et non-centré
res:
pages 8 22 32 40 , pages 6 19 27 30 31 47 67
vecteur des résidus de la précédente régression.
retcode:
page 107
Après utilisation de la commande system, dans le cas où la ligne de commande renvoie une valeur et que l'on veut utiliser cette dernière pour ECTS, cette valeur est stockée dans la variable scalaire retcode
savegnu:
page 12
Permet de conserver les  fichiers gnuplot.* créés par ects pour dessiner un graphique. Si on fait
set savegnu = 1
(ou autre chose que 0) les fichiers créés pour gnuplot ne seront pas effacés
seed:
page 67 , page 86
Le générateur de nombres aléatoires qu'utilise ECTS est un générateur congruentiel. Deux congruences indépendantes sont utilisées. Il faut donc 2 points de départ dont les valeurs sont fixées automatiquement par le logiciel. Ces valeurs sont enregistrées dans le vecteur seed de taille (2*1).
showint:
pages 21 24
Permet d'afficher les valeurs calculées par les itérations successives ( affiché à l'écran) Si showint est différent de 0. Exemple: set showint=1 pour être actif. et set showint=1 pour le désactiver
showprogress:
pages 26 30 37 39
Permet de suivre le déroulement du processus de minimisation ou maximisation de la fonction critère d'une estimation non linéaire. Le résultat est affiché dans le fichier de log si vous utilisez Ultraedit ou à l'écran sous DOS ou avec Linux ( = stderr ).
Si showprogress est différent de 0, la valeur de la fonction-critère est affichée à l'écran à la fin de chaque itération de la boucle qui met en oeuvre l'optimisation de la fonction. Voici ce qui est affiché si on ajoute set showprogress=1
crit=22.1712 ; newcrit=10.3901
crit=10.3901 ; newcrit=0.0901 etc ...
sse:
pages 8 21 32 40 , pages 31 78
somme des carrés expliqués
ssr:
pages 8 15 21 32 40 , pages 19 31 47
somme des carrés des résidus.
sst:
pages 8 21 32 40 , pages 31 78
ssr+sse: somme des carrés totaux
stderr:
pages 8 22 32 40 44 74 , pages 31 36 47
Série contenant les nreg écarts-types estimés
student:
pages 8 22 32 40 44 74 , page 31 36 47
Série contenant les T de Student voir un exemple.
SVDU:
page 35
SVDV:
page 35
SVDW:
page 35
TOL:
pages 19 20 39 63 , pages 97-99
Donne la tolérance (le nombre le plus petit). Sa valeur par défaut est 10.E-8
vcov:
pages 8 22 32 33 40 , pages 31 46 47
La matrice de variance covariance: sigma carré multiplié par (XT.X)-1
XtPwXinv:
pages 22 33 , page 31
matrice Calculée à la suite de la fonction iv
XtWAWtXinv:
pages 46-48
matrice Calculée à la suite de la fonction iv
XtXinv:
pages 8 22 32 33 40 , page 41
matrice (X'.X)-1
ybar:
pages 27-28 31
Il s'agit de la moyenne de la variable expliquée.

 
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Suggestions et contributions sont bienvenues! Mise à Jour Ch. RAGUET, 07/12/99 13:28