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Début
 
Nous allons vous aider à créer un programme ECTS pour régresser par moindres carrés ordinaires
puis à l'exécuter

N.B.: Dans cette partie, lorsque on parlera d ECTS, il s'agira des programmes ects.exe ou ECTS3.EXE ou ECTS3FR.EXE suivant la version utilisée. Pour connaître les différences entre les 3, cliquez ici.) . Il est conseillé d'imprimer cette page après l'avoir lue ou de prendre des notes pour ne pas avoir à y revenir tout le temps.
Nous allons créer le programme OLS.ECT écrit par R. Davidson, qui fonctionne avec la base de données OLS.DAT. Il sert à faire une régression par les moindres carrés sur l'échantillon enregistré dans OLS.DAT .
Le modèle régressé est y=x1*b1+x2*b2+x3*b3+c+u où u est un résidu bruit blanc, x1 x2 x3 les variables explicatives, b1, b2, b3 leurs paramètres respectifs et y la variable expliquée.

!!! Attention quand on parle de programme: il ne faut pas confondre le programme (ou logiciel) ECTS écrit une fois pour toute et que vous ne pouvez pas modifier, qui sert à exécuter les commandes rédigées dans le programme (ou fichier) que vous écrivez ( ici nommé OLS.ECT ) qui va être exécuté par ECTS pour obtenir les tableaux de résultats voulus.

Tout d'abord, assurez vous que vous possédez ECTS et le fichier OLS.DAT et qu'ils sont dans le même répertoire. Si vous ne les avez pas vous pourrez quand même suivre ce didacticiel, mais sans l'appliquer. Si vous ne savez pas aller sous Ms Dos, où vous avez ces programmes, ni comment les copier, les déplacer ... allez dans la rubrique faq.

Voici le programme qui vous allez créer, ici écrit à l'aide d'Ultraedit:

n importe quel éditeur ferait l'affaire; ne tenez pas compte des couleurs !

Écrivez le à l'aide d'un éditeur et enregistrez le sous le nom OLS.ECT dans le même répertoire que le programme ECTS (ce n'est pas obligatoire mais c'est beaucoup plus simple pour commencer).
Si vous ne savez pas comment faire, cliquez ici puis quand vous y serez arrivé, revenez à ce didacticiel.

Vous avez maintenant le programme OLS.ECT, la base de données OLS.DAT et le programme ECTS3.EXE.

La base de données: il s'agit des données (les observations) enregistrées dans un fichier. Pour savoir comment créer une base de données ou l'importer, cliquez ici, mais ce n'est pas notre propos pour l'instant, on utilise OLS.DAT qui a déjà été créé.


Le programme OLS.ECT: il s'agit d'une liste de commandes exécutées par ECTS dont le contenu est plus haut.

Voici l'explication pas à pas du programme:


commande commentaire
Il faut remarquer qu'après chaque ligne de commande on revient à la ligne sans rien de plus. Ce retour à la ligne signifie qu'on passe à une autre commande.
sample 1 100  sample spécifie la taille de l'échantillon; celui ci va de la première ligne à la 100ieme ligne. Il est impératif de spécifier quelles observations sont prises en compte pour la régression. Notez qu'il faut connaître la taille de l'échantillon auparavant
read ols.dat y x1 x2 x3 Read explique à ECTS quelle base de données doit être lue pour faire la régression. Ici il faut lire ols.dat, prendre les observations allant de 1 à 100 (vu à la ligne précédente) et la première colonne s'appellera y, la suivante x1, puis x2, puis x3. Il est obligatoire là encore d'avoir cette ligne sinon comment savoir sur quelle base régresser, quelles sont les explicatives du modèle, quelle est la variable expliquée ?
ols y c x1 x2 x3 Ols permet de réaliser la régression ols donc des moindres carrés ordinaires. y c x1 x2 x3 présente la régression dans le même ordre que la fonction y=c+x1*b1+x2*b2+x3*b3+u mais sans le signe = entre régresseurs et régressée, ni le résidu et avec c qui est en fait la constante du modèle (sont ajout est facultatif et elle n'a pas à figurer dans la base de données, elle est générée par ECTS.)
quit Permet d'indiquer à ECTS que c'est la fin du programme. Son utilisation est impérative.

Maintenant que vous avez écrit le programme ols.ect, il faut le faire exécuter par ECTS pour obtenir les résultats de la régression. Pour se faire, sous Ms Dos, tapez la commande suivante:
ects3fr.exe ols.ect ols.out

'ols.out' peut être omis !
Dans le cas où vous obtenez des erreurs, voyez la section Les erreurs ( ou pourquoi ca ne marche pas)

Cette commande permet d'exécuter ols.ect à l'aide du programme ECTS3FR.EXE ( ou ects3.exe ou ects.exe , suivant le programme ects utilisé) et d'enregistrer les résultats dans le fichier ols.out.
Rappelons que sous ms-dos utiliser des majuscules ou des minuscules est identique, ce qui n'est pas le cas sous LINUX ni dans un programme ECTS ! !
Pour plus de précision concernant l'utilisation de Ms Dos, cliquez sur [faq] au dessus.

Après avoir appuyé sur la touche [ENTREE] du clavier, voici ce qui doit être affiché à l'écran:

Évidemment le texte peut différer suivant la version d'ECTS utilisée.

Il ne reste plus qu'à ouvrir le fichier OLS.OUT pour voir les résultats obtenus à l'aide d'ECTS.

Pour se faire, utilisez l'éditeur Ms Dos ou repassez sous Windows pour visualiser les résultats avec un éditeur Windows et ouvrez le fichier OLS.OUT qui se trouve dans le même répertoire que celui d' ECTS et que d'OLS.ECT . Si vous ne savez pas faire cela, cliquez ici. Pour une explication des tableaux obtenus, voir le livre de R. DAVIDSON, 'ECTS' (1993).

Voici tout de même le début, affiché à l'aide de l'éditeur de Ms Dos:


  On peut lire que:
  1. les 100 premières observations ont été utilisées
  2. les variables explicatives sont la constante, x1, x2 et x3.
  3. Les valeurs des coefficients (les beta) correspondant à ces 4 variables sont respectivement 87.05, 1.57, -3.11 et 1.16 (dont les valeurs peuvent être récupérées dans le vecteur des coefficients nommé coeff)
  4. la colonne suivante indique leurs écarts-types
  5. la valeur de la student associée à chaque paramètre (=qui permet de tester la nullité de chaque coefficient et dont les valeurs peuvent être récupérées dans le vecteur des T de student nommé student)
  6. Puis en dessous le nombre d'observations (100)
  7. la somme des carrés des résidus (=SSR)
  8. la somme des carrés expliqués (=ESS)
  9. Estimation de la variance des aléas
  10. écart type des aléas (dont la valeur peut être récupérée dans la variable nommé stderr)
  11. R2 non centré et centré (dont les valeurs peuvent être récupérées dans les variables R2c et R2)
  12. la matrice de variance covariance des coefficients estimés
NB: Les P-values marginales ne sont pas indiquées dans ce tableau ! on n'a que la valeur du T de Student !


Si vous êtes arrivé jusque là vous pouvez découvrir les autre syntaxes en cliquant sur INDEX, voir quelques programmes d'exemple, découvrir les possibilités d'ECTS par thème ou même découvrir les possibilités graphiques d'ECTS

 
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Suggestions et contributions sont bienvenues! Mise à Jour Ch. RAGUET, 07/12/99 13:28