Master Analyse Économique et Économétrie

Les Méthodes des Moments Généralisée, de Simulation, et du Bootstrap

Ce répertoire contient le support pédagogique pour le cours sur la Méthode des Moments Généralisée (GMM) et le Bootstrap du Master AE2.

Le descriptif du cours est ici en PDF.

Il y aura un examen sur table à la fin du cours. Il portera sur le volet GMM. Il aura lieu le jeudi 23 mars, de 14.00 à 16.00 en salle 205. les documents sont autorisés.

Pour le volet simulation, il y a un devoir à effectuer sur ordinateur. Vous trouverez l'énoncé en français en suivant ce lien, and in English by following this link.

Le manuel ETM est facilement disponible en version pirate. Les chapitres pertinents pour ce cours sont : le chapitre 4, le chapitre 5, et le chapitre 9, en version PDF.

En ce qui concerne le bootstrap, il est nécessaire de passer en revue plusieurs aspects des simulations en général. On suivra pour l'essentiel l'exposé du Chapitre 21 du manuel Estimation et Inférence en Économétrie à l'exception de la section 21.8 sur le bootstrap. Ne lisez surtout pas cette section! Elle est complètement dépassée.

Vu que le cours est donné en anglais, peut-être qu'il est souhaitable de mettre à disposition la version originale du Chapitre 21.

L'article sur le bootstrap paru en russe est disponible ici en format PDF. Son intitulé anglais est "Bootstrapping Econometric Models".

Vous trouverez dans ce fichier la présentation du cours sur le bootstrap que j'ai donné en Australie.

Le survol des méthodes du bootstrap (Davidson-MacKinnon) s'intitule ``Bootstrap Methods in Econometrics''. Vous le trouverez ici en PDF.

La référence suivante est un extrait de la documentation du code source d'Ects. C'est la section sur les générateurs de nombres aléatoires (Random Number Generators (RNG)). Vous y trouverez le code source, sans intérêt général, mais aussi des explications utiles. Voir en particulier l'annexe B.

Cette petite note contient un exposé sur les fonctions d'importance, qui permettent de réduire la variance des estimateurs par simulation.

Cet article donne un exposé théorique approfondi du bootstrap: ``The Power of Bootstrap and Asymptotic Tests'' (Davidson-MacKinnon).

Un papier qui présente des méthodes graphiques permettant de voir clairement les résultats des expériences de simulation.

Vous trouverez ici le papier "The Size Distortion of Bootstrap Tests" (Davidson-MacKinnon). Ce papier est plus vieux que celui qui porte sur la puissance (power), mais il est plus facile.

Le papier "Bootstrap Tests: How Many Bootstraps?" (Davidson-MacKinnon) considère le problème du choix du nombre d'échantillons bootstrap. Il est ici en PDF.

Dans le papier "Improving the Reliability of Bootstrap tests" (Davidson-MacKinnon), que vous trouverez ici, on développe la méthode du bootstrap double rapide (fast double bootstrap). Il y a aussi une esquisse de la technique des développements d'Edgeworth. Le petit fichier PDF, rédigé en français, explique le principe qui sous-tend le bootstrap double rapide.

On n'aura probablement pas le temps d'en parler en cours. Le papier "The Wild Bootstrap, Tamed at Last" - en français, "Le bootstrap sauvage enfin apprivoisé" - montre comment on peut utiliser le bootstrap quand les aléas sont hétéroscédastiques. Ce papier, dont les auteurs sont moi-même et Emmanuel Flachaire, est ici en PDF.

Une note récente, pas encore digne du terme papier, sur la simulation de l'écart bootstrap. Il peut aider à la compréhension du bootstrap double et du bootstrap double rapide.

Dans le fichier PDF que vous trouverez ici, il y a en exposé, en français, des fonctions caractéristiques de variable aléatoires, et comment on peut les utiliser pour la construction de développements d'Edgeworth.

En cours je mentionne le manuel de Luc Devroye sur la génération de variables non uniformes. Ce manuel est disponible gratuitement en version PDF ici .


Les fichiers de données se trouvent tous dans le répertoire data

Si vous téléchargez les documents, il vous faudra Acrobat Reader pour visualiser ou imprimer les fichiers PDF. Voici les liens qui vous permettront d'obtenir ces logiciels si vous ne les avez pas déjà.

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URL: http://russell.vcharite.univ-mrs.fr

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